金證股份與國泰海通證券聯(lián)合打造的QFII極速交易系統(tǒng),憑借前瞻架構與卓越性能,成功榮獲上海證券交易所“QFII極速交易系統(tǒng)建設的創(chuàng)新方法與應用示范獎”及“科創(chuàng)中國QFII極速交易系統(tǒng)創(chuàng)新實踐”兩項權威大獎。這一行業(yè)認可,不僅體現(xiàn)了國泰海通證券在服務境外機構投資者領域的領先地位,也彰顯了金證股份在低延時交易技術方面的持續(xù)創(chuàng)新能力與系統(tǒng)構建優(yōu)勢。

隨著中國資本市場對外開放程度不斷加深,QFII客戶交易規(guī)模持續(xù)增長,國泰海通證券年股基交易額已達數(shù)萬億元級別。在量化交易成為主流策略的背景下,原有QFII主系統(tǒng)毫秒級延時已難以滿足客戶對速度的極致追求。與此同時,市場上普遍采用的極速交易系統(tǒng)難以滿足QFII客戶的高要求,面臨三大核心痛點: 1)盤中系統(tǒng)故障無法拉起時,無可替代交易方案,客戶存在當天無法交易的風險; 2)穩(wěn)定性有待提升,新系統(tǒng)上線存在較高故障風險; 3)市場通用的極速系統(tǒng)獨立部署,運營成本高。

針對上述挑戰(zhàn),金證股份與國泰海通證券共同研發(fā)了新一代QFII極速交易系統(tǒng),聚焦“降延時、提穩(wěn)定、保連續(xù)、降成本”四個維度,重新定義極速交易標準。該系統(tǒng)創(chuàng)新性地基于現(xiàn)有QFII主系統(tǒng)架構,融合高速總線組播傳輸、全內(nèi)存處理等核心技術,通過重構業(yè)務處理核心、開發(fā)高性能FIX網(wǎng)關與報盤機,配合巨頁內(nèi)存、線程綁核等底層優(yōu)化,實現(xiàn)全鏈路微秒級延時,為QFII客戶提供業(yè)界領先的交易體驗。 　　整體來看,金證QFII極速交易系統(tǒng)的核心創(chuàng)新體現(xiàn)在三個關鍵領域:

,性能突破。采用一體化架構設計,優(yōu)化訂單從報入至交易所網(wǎng)關的完整處理路徑,實現(xiàn)端到端微秒級延時,做到了超低延時交易引擎。

第二,效率提升。系統(tǒng)建立統(tǒng)一基礎數(shù)據(jù)管理機制,避免重復數(shù)據(jù)處理,提升系統(tǒng)整體運行效率,充分挖掘數(shù)據(jù)價值,從而做到了智能數(shù)據(jù)復用。

金證股份與國泰海通證券聯(lián)合打造的QFII極速交易系統(tǒng),憑借前瞻架構與卓越性能,成功榮獲上海證券交易所“QFII極速交易系統(tǒng)建設的創(chuàng)新方法與應用示范獎”及“科創(chuàng)中國QFII極速交易系統(tǒng)創(chuàng)新實踐”兩項權威大獎。這一行業(yè)認可,不僅體現(xiàn)了國泰海通證券在服務境外機構投資者領域的領先地位,也彰顯了金證股份在低延時交易技術方面的持續(xù)創(chuàng)新能力與系統(tǒng)構建優(yōu)勢。

隨著中國資本市場對外開放程度不斷加深,QFII客戶交易規(guī)模持續(xù)增長,國泰海通證券年股基交易額已達數(shù)萬億元級別。在量化交易成為主流策略的背景下,原有QFII主系統(tǒng)毫秒級延時已難以滿足客戶對速度的極致追求。與此同時,市場上普遍采用的極速交易系統(tǒng)難以滿足QFII客戶的高要求,面臨三大核心痛點: 1)盤中系統(tǒng)故障無法拉起時,無可替代交易方案,客戶存在當天無法交易的風險; 2)穩(wěn)定性有待提升,新系統(tǒng)上線存在較高故障風險; 3)市場通用的極速系統(tǒng)獨立部署,運營成本高。

針對上述挑戰(zhàn),金證股份與國泰海通證券共同研發(fā)了新一代QFII極速交易系統(tǒng),聚焦“降延時、提穩(wěn)定、保連續(xù)、降成本”四個維度,重新定義極速交易標準。該系統(tǒng)創(chuàng)新性地基于現(xiàn)有QFII主系統(tǒng)架構,融合高速總線組播傳輸、全內(nèi)存處理等核心技術,通過重構業(yè)務處理核心、開發(fā)高性能FIX網(wǎng)關與報盤機,配合巨頁內(nèi)存、線程綁核等底層優(yōu)化,實現(xiàn)全鏈路微秒級延時,為QFII客戶提供業(yè)界領先的交易體驗。 　　整體來看,金證QFII極速交易系統(tǒng)的核心創(chuàng)新體現(xiàn)在三個關鍵領域:

,性能突破。采用一體化架構設計,優(yōu)化訂單從報入至交易所網(wǎng)關的完整處理路徑,實現(xiàn)端到端微秒級延時,做到了超低延時交易引擎。

第二,效率提升。系統(tǒng)建立統(tǒng)一基礎數(shù)據(jù)管理機制,避免重復數(shù)據(jù)處理,提升系統(tǒng)整體運行效率,充分挖掘數(shù)據(jù)價值,從而做到了智能數(shù)據(jù)復用。

第三,風險可控。首先,做到實時流水同步,系統(tǒng)構建交易流水實時同步體系,確保極速系統(tǒng)數(shù)據(jù)實時回傳至QFII主系統(tǒng),為系統(tǒng)快速恢復提供保障,同時保證了收盤后快速從主系統(tǒng)出報表;其次,智能一鍵回切,當極速系統(tǒng)發(fā)生故障時,支持從物理數(shù)據(jù)恢復數(shù)據(jù),繼續(xù)進行交易,如果無法及時恢復時,支持客戶一鍵切換至QFII主系統(tǒng)繼續(xù)交易,實現(xiàn)業(yè)務無縫銜接。

QFII極速交易系統(tǒng)建設的應用示范不僅是對金證股份技術實力的認可,更是對其“以技術為基、以客戶為本”理念的印證。金證股份將繼續(xù)深化技術創(chuàng)新,與行業(yè)伙伴共同開拓QFII市場新機遇,推動中國金融科技基礎設施邁向新高度。

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